46 * ตวั อย่ำง คู่เงนิ EURUSD • คุณจะเห็นไดว้ า่ เมื่อเวลา 15.00 น. ประเทศไทย ปริมาณการเคล่ือนไหว ราคาของ EURUSD จะสูงที่สุด ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีตลาด London เปิ ดพอดี • และเมื่อตลาด London , New York ปิ ด ปริมาณการเคล่ือนไหวของราคาจะต่าลงมาก คุณสำมำรถใช้ควำมรู้เรื่อง Time Session สำหรับแผนกำรเทรดได้ ในกำรพจิ ำรณำว่ำ ควรจะเข้ำซื้อ,ควรจะขำย ช่วงเวลำกโ่ี มง เพ่ือช่วยหลกี เลยี่ งสภำวะ Sideways ของตลำด ตรวจสอบ ปริมาณการเคล่ือนไหวตามเวลา ของคู่เงินอ่ืน ๆ https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 3 : กำรเทรด Forex อย่ำงเป็ นระบบ 47 กำรเทรด Forex อย่ำงเป็ นระบบ คืออะไร ? ▪ การเทรดอยา่ งเป็นระบบ คือการวางแผนการเทรด โดยใชก้ ลยทุ ธ์ ท่ีทาการทดสอบ,เกบ็ สถิติมาแลว้ วา่ มีประสิทธิภาพ สามารถทากาไร,อยรู่ อดไดจ้ ริงในระยะยาว ▪ การเทรด Forex อยา่ งเป็นระบบน้นั ใช้ หลกั สถิติเป็ นสำคญั ยกตัวอย่ำง เพื่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย ▪ หากคุณไม่รู้อะไรเลย แลว้ เขา้ มาเทรด Forex ▪ Forex มขี ้ึนกบั ลง โอกาสจึง = 50 : 50 ▪ หากคุณ เทรดถูกทาง = กาไร ▪ หากคุณ เทรดผดิ ทาง = ขาดทุน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
48 หำกคุณมกี ำรวำงแผนกำรเทรดอย่ำงเป็ นระบบ ▪ มีการเทรดอยา่ งเป็นกลยทุ ธ์ อาจจะใชเ้ ครื่องมือ Indicator ต่าง ๆ ในการวเิ คราะห์ แนวโนม้ ทิศทางของราคา และไดเ้ กบ็ สถิติ,ทดสอบยอ้ นหลงั พสิ ูจนม์ าแลว้ ▪ ช่วยใหม้ ีความแม่นยา,อตั ราการทากาไรสูงข้ึน ▪ คุณจะสามารถประเมิน ผลกาไรเฉล่ีย,อตั ราความเสี่ยงได้ ยกตัวอย่ำง เพื่อควำมเข้ำใจได้ง่ำย ▪ คุณสามารถท่ีจะ เปลี่ยนอตั ราการชนะ จากเดิมท่ีไม่รู้อะไรเลยคือ 50:50 ใหก้ ลายเป็น 60:40 , 70:30 ได้ ▪ ซ่ึงอตั ราการชนะ (Win Rate) , อตั ราการทากาไรน้นั ข้ึนอยกู่ บั กลยทุ ธ์,ระบบเทรดของคุณ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทท่ี 4 : องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex 49 องค์ประกอบ ระบบเทรด Forex ประกอบด้วย 3 ส่วนสำคญั เป็ นหลกั ดังนี้ ▪ โดยเบ้ืองตน้ จะตอ้ งรู้วา่ ระบบมอี ตั รำกำรชนะ (Win Rate) เท่าไหร่ ▪ และ สดั ส่วนระหวา่ ง กำไร/ขำดทุน (Profit Factor) เท่าไหร่ ▪ เพอื่ ที่จะสรุปวา่ เป็นระบบท่ีดีหรือไม่ และนาขอ้ มูลดงั กล่าว ไปวางแผนบริหารความเส่ียง Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
50 ค่ำตัวแปรอ่ืน ๆ Expected Payoff ▪ คือค่าเฉลี่ยของกาไรสุทธิ ต่อการ Trade แต่ละคร้ัง ▪ สูตรคำนวณ Expected Payoff = กาไรท้งั หมด ÷ จานวนคร้ังในการเทรด Maximal Drawdown ▪ คืออตั ราการขาดทุนสูงสุดท่ีเกิด (ควรคานวณเป็นเปอร์เซ็นของเงินทุน) ▪ สูตรคำนวณ Max Drawdown = (100 ÷ เงินทุนที่สูงที่สุดก่อนขาดทุน) x จานวนเงินที่ขาดทุนสูงสุด Profit factor ▪ คืออตั ราส่วนของ ผลรวมกาไร และ ผลรวมขาดทุน (ของการเทรดท้งั หมด) ▪ สูตรคำนวณ Profit Factor = ผลรวมกาไร ÷ ผลรวมขาดทุน ▪ หากค่า Profit Factor = 1 แสดงวา่ ไดเ้ ท่ากบั เสีย ▪ Profit Factor ตอ้ งมากกวา่ 1 และยงิ่ มากยงิ่ ดี เพราะนน่ั หมายความวา่ โอกาสกาไร ยง่ิ สูงกวา่ การขาดทุน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 5 : กำรสร้ำงระบบเทรด,ทดสอบระบบเทรด Forex 51 กำรสร้ำงระบบเทรด ,ทดสอบระบบเทรด ข้นั ตอนเบื้องต้น * วธิ ีทงี่ ่ำยทส่ี ุดคือ เริ่มต้นโดยทดลองนำ Indicator , ระบบเทรดต่ำง ๆ ทคี่ ุณสนใจ หรือกำลงั ใช้งำนอยู่ มำลองทดสอบทำสถติ ยิ ้อนหลงั ▪ โดยการจาลองสถานการณ์วา่ หากเทรดเมื่อ 6 เดือนที่แลว้ มาถึงปัจจุบนั ผลลพั ธ์จะเป็นอยา่ งไร โดยใชว้ ธิ ีจดบนั ทึกลงใน Excel ▪ หากเป็น EA กใ็ ช้ Strategy Tester ของ Metatrader ทา Back Test * ก่อนทจ่ี ะนำระบบอะไรมำใช้ , หรือสรุปผลของระบบเทรดใด ๆ คุณควรเกบ็ สถติ ิย้อนหลงั ก่อน อย่ำงน้อย 6 เดือน ▪ เพ่ือท่ีจะวดั ประสิทธิภาพของระบบวา่ สามารถสร้างกาไรไดจ้ ริงหรือไม่ ? เพรำะถ้ำวดั ผลกำรทำงำนในอดตี แล้วยงั ไปไม่รอด อนำคตกร็ อดยำก Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
52 ตวั อย่ำงระบบเทรด SMA 80 • ระบบเทรดหน่ึง ใช้ Moving Average ในการวเิ คราะหส์ ญั ญาณเขา้ ซ้ือ • หากราคาตดั ข้ึนเหนือ SMA 80 ใหเ้ ปิ ด Buy • หากราคาตดั ลงต่ากวา่ SMA 80 ใหเ้ ปิ ด Sell • กาหนด SL = 500 จุด , TP = 500 จุด * ให้คุณจำลองสถำนกำรณ์ว่ำ หำกเริ่มเทรดเมื่อ 6 เดือนทแี่ ล้ว จนมำถึงปัจจุบัน ผลลพั ธ์จะเป็ นอย่ำงไร ? • โดยเปิ ด Metatrader ดูกราฟ 6 เดือนท่ีแลว้ • จากน้นั ไล่ทดสอบ และจดบนั ทึกใน Excel * ตัวอย่ำงกำรจดบนั ทกึ หลงั จากทาการทดสอบสถิติยอ้ นหลงั เสร็จ ใหว้ เิ คราะห์ ประสิทธิภาพของระบบจากผลสถิติ คุณสามารถเรียนรู้หลกั การวเิ คราะห์สถิติ ไดจ้ ากบทเรียนถดั ไป Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 6 : กำรวเิ ครำะห์ สถติ ขิ องระบบเทรดเบื้องต้น 53 การวเิ คราะห์สถิติของระบบเทรด เบ้ืองตน้ ▪ เมื่อทำสถติ จิ นครบ 6 เดือนแล้ว ให้นำผลลพั ธ์ทไ่ี ด้มำวเิ ครำะห์ ตวั อย่ำงกำรวเิ ครำะห์เบื้องต้น • จากการทดสอบระบบ SMA ยอ้ นหลงั 6 เดือน • เทรดไปท้งั สิ้น 1,000 คร้ัง • ชนะ 600 คร้ัง , แพ้ 400 คร้ัง กจ็ ะสำมำรถสรุปภำพรวมได้ว่ำ • ระบบดงั กล่าวมี Win Rate (อตั ราการชนะ) = 60% • Risk: Reward = 1:1 (TP , SL เท่ากนั 50 จุด) • เขา้ เทรดเฉล่ียเดือนละ 166 คร้ัง จำกกำรทดสอบดงั กล่ำว คุณจะสำมำรถตดั สินใจได้ทนั ที ว่ำสมควรจะนำระบบน้ันมำใช้หรือไม่ ? หากผลสรุปออกมาไม่ดี : กไ็ ม่ตอ้ งไปเสียเวลาวดั ดวงใชง้ านจริง หากผลสรุปออกมาดี : คุณกส็ ามารถวางแผนจะนามาใช้ วางแผนบริหารความเส่ียง ทดสอบเพิม่ เติม ,พฒั นาต่อได้ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
54 แนวทำงกำรแก้ไข,พฒั นำระบบ คุณต้องหำสำเหตุของปัญหำให้เจอ ว่ำมนั อยู่ตรงไหน ? ▪ โดยพจิ ารณาจากผลลพั ธ์สถิติ ที่สรุปออกมาเป็นหลกั ตัวอย่ำงเช่น : ปัญหำคือ Win Rate ของระบบตำ่ เกนิ ไป ▪ น้นั เป็นส่ิงท่ีสะทอ้ นวา่ ความแม่นยาของการเขา้ เทรดแต่ละคร้ังน้นั ยงั ไม่ดีพอ ▪ คุณอาจแกไ้ ขปัญหาโดยการ ปรับปรุง ข้นั ตอนการวิเคราะหจ์ ุดเขา้ ซ้ือของระบบ ▪ เช่นอาจทดลอง เพม่ิ ,เปลี่ยนแปลง Indicator ท่ีช่วยวเิ คราะห์จุดเขา้ ซ้ือใหม่ ▪ แลว้ ลองไล่ทดสอบดูอีกคร้ัง วา่ อตั รา Win Rate สูงข้ึนหรือไม่ มนั ไม่มที ำงลดั ▪ การสร้างระบบเทรด ใหอ้ อกมาดี ไดต้ ามวตั ถุประสงคต์ อ้ งการน้นั ▪ ตอ้ งอาศยั ความขยนั ทดสอบ,ปรับปรุง,เกบ็ สถิติ ลองผดิ ลองถูกไปเร่ือย ๆ จนกวา่ จะทาสาเร็จตามเป้าหมาย Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 7 : กำรบริหำรควำมเส่ียง 55 กำรบริหำรควำมเส่ียง ในกำรเทรด ควรวำงแผนอย่ำงไร ? ▪ การวางแผนบริหารความเสี่ยงน้นั ควรนาผลสถิติของระบบเทรด มาคานวณร่วม ▪ ตวั อยา่ ง : จากตวั อยา่ งระบบเทรด SMA 80 ในบทเรียนแล้ว : มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1 ให้นึกภำพว่ำ : เปรียบเสมือน ขวดโหลอนั หน่ึง มลี ูกแก้ว อยู่ 100 ลูก ▪ เป็น สีเขยี ว 60 ลูก ▪ เป็น สีแดง 40 ลกู ▪ หากหยบิ ไดล้ ูกแกว้ สีเขยี ว = กำไร , สีแดง = ขำดทนุ * จะเหน็ ได้ว่ำ คุณมโี อกำสหยบิ โดนลูกแก้วสีแดง ตดิ ต่อกนั ได้ถงึ 40 คร้ัง น้ันแหละคือ ควำมเส่ียงสูงสุดของระบบ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
56 หำกคุณเทรดด้วยควำมเส่ียงคร้ังละ 1% ของเงนิ ทุน ▪ คุณจะมีโอกาส ขาดทุนสูงสุด = 40% ของเงินทุน ▪ เพราะสามารถหยบิ โดนลูกแกว้ สีแดงไดต้ ิดต่อกนั สูงสุดถึง 40 คร้ัง หำกคุณเทรดด้วยควำมเสี่ยงคร้ังละ 3% ของเงนิ ทนุ ▪ สามารถลา้ งพอร์ตไดเ้ ลย เพราะหากหยบิ โดนลูกแกว้ สีแดง 33 คร้ัง ▪ กข็ าดทุนไป 99% ของเงินทุนแลว้ * เหน็ ได้ชัดว่ำ กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็ นเร่ืองสำคญั มำก ▪ ท่ีจะตอ้ งวางแผนต้งั แต่ตน้ เพ่ือที่จะใหพ้ อร์ตสามารถรันต่อเนื่องไปได้ ▪ แมห้ ยบิ โดนลูกแกว้ สีแดงติดกนั 40 คร้ัง กย็ งั ไม่ลา้ งพอร์ต ▪ สามารถอดทนจนกวา่ จะผา่ นช่วง Drawdown หยบิ ไดล้ ูกแกว้ สีเขียว สามารถทากาไรกลบั คืนมาอีกคร้ัง Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
57 กำรกำหนดควำมเส่ียงทเ่ี หมำะสม ? ไม่มสี ูตรตำยตัว - เพราะข้ึนอยกู่ บั วา่ บุคคลน้นั ทนกบั การขาดทุนไดม้ ากเท่าไหร่ - ใหถ้ ามตวั เองวา่ สมมุติวา่ “เงินทุน 1 แสนบำท สำมำรถรับควำมเสี่ยงได้เท่ำไหร่ ?” - เช่นคาตอบคือ “เงิน 1 แสน ฉนั รับความเสี่ยงได้ 30,000 (30% ของเงินทุน)” ให้เอำโจทย์นีเ้ ป็ นตวั ต้งั ในกำรจัดกำร Lot , SL ควำมเส่ียงในกำรเทรด ▪ เพ่ือใหห้ ากเกิดการชน SL สูงสุดของระบบแลว้ จะขาดทุนไม่เกิน 30% ของเงินทุน ตัวอย่ำงกำรคำนวณ ▪ กรณีของระบบ SMA จำกบทเรียนทแ่ี ล้ว มี Win Rate = 60% , Risk Reward = 1:1 สูตรคำนวณ : [ 1 ÷ (100 – Winrate) ] x ความเส่ียงที่รับได้ แทนค่า : [ 1 ÷ (100 – 60) ] x 30 = 0.75 ▪ หมายความวา่ หากตอ้ งการควบคุมความเสี่ยงสูงสุด ไม่เกิน 30% ของเงินทุน ▪ ควรเทรดดว้ ยความเส่ียงคร้ังละ 0.75% ของเงินทุน ▪ เพราะเมื่อชน SL สูงสุด 40 คร้ัง จะมีมูลค่าความเสียหาย = 30% ของเงินทุน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
58 * แน่นอนว่ำควำมเส่ียงในกำรเทรดทต่ี ่ำน้ัน กย็ ่อมส่งผลให้ผลกำไรตำ่ ตำมลงมำ ในการวางแผนกาหนดความเสี่ยงในการเทรดน้นั คุณจึงควรพิจารณาจาก ตวั แปร 2 ตวั น้ี เป็นสาคญั เพ่อื ประเมินวา่ คุม้ ค่าที่จะลงทุนหรือไม่ 1. ผลกาไรเฉล่ียต่อเดือน, ต่อปี ที่คาดหวงั 2. อตั ราการขาดทุนสูงสุด (Drawdown) Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 8 : ควำมน่ำเชื่อถือของสถติ ิ 59 พฤติกรรมการเคล่ือนไหวของราคา ในตลาด Forex น้นั มกั จะเกิดข้ึนในรูปแบบเดิม ๆ วนเป็น Loop ซ้า ๆไปมา * การนาสถิติมาใชอ้ า้ งอิง จึงเป็นส่ิงท่ีสมเหตุสมผล และไดร้ ับการยอมรับ ซ่ึงมีการนามาใชก้ นั แลว้ หลายทศวรรษ * แต่ในกำรสรุปสถติ ขิ องระบบใด ๆ ควรมกี ำรทดสอบในปริมำณมำกพอ เพ่ือทจี่ ะได้ค่ำควำมเชื่อมนั่ ของสถติ ิในระดับทสี่ ูง จงึ จะสำมำรถนำมำใช้เพื่ออ้ำงองิ ได้ 1. ควรเกบ็ สถิติยอ้ นหลงั ของระบบ 3 ปี ข้ึนไป 2. ควรมีจานวนคร้ังในการเทรด (Sample Size) 1,000 คร้ังข้ึนไป กรณที เี่ ป็ น EA (Expert Adviser) ▪ ควรมีการ Backtest ยอ้ นหลงั ไปอยา่ งนอ้ ย 3 ปี ▪ และตอ้ งมีการเปรียบเทียบ ระหวา่ ง Forward Test (การเทรดจริง) กบั ผล Backtest วา่ มีความเหลื่อมล้ากนั มากนอ้ ยเพียงใด * ถึงแม้ว่ำจะทดสอบเสร็จ ระบบทำงำนได้ดีท้งั 3 ปี ทผี่ ่ำนมำ ▪ แต่น้นั กไ็ ม่ไดเ้ ป็นการรับประกนั อนาคต วา่ มนั จะยงั ดีเหมือนเดิมตลอดไป ▪ เพราะพฤติกรรมของราคา ยงั สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไดต้ ลอดเวลา * ดงั น้นั นกั ลงทุน จึงควรตรวจสอบระบบของตวั เอง, พฒั นาอยเู่ สมอ วา่ ยงั สามารถทางานไดด้ ีกบั สภาพตลาดปัจจุบนั หรือไม่ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 9 : หำกไม่ใช้หลกั สถติ ใิ นกำรเทรด 60 ” หำกไม่ใช้สถิติ แล้วจะใช้อะไร ? เพรำะกำรเทรดในรูปแบบ Technical Analysis ล้วนเกยี่ วข้องกบั สถิตทิ ้งั สิ้น” ▪ สถิติทาใหค้ ุณรู้วา่ ระบบเทรดน้นั ดีหรือไม่ดี ▪ สถิติทาใหค้ ุณวางแผนบริหารความเสี่ยงได้ ▪ สถิติทาใหค้ ุณสามารถประมาณการณ์ผลกาไร,ความเส่ียง ในอนาคต แม้แต่กำรเทรดในรูปแบบปัจจยั พืน้ ฐำน (Fundamental analysis) กย็ งั เกย่ี วข้องกบั สถิติ ตวั อย่ำง : กำรเทรด Forex โดยวเิ ครำะห์ข่ำวจำก Forex factory ▪ จากการประกาศข่าวอตั ราการจา้ งงาน : รายงานวา่ การจา้ งงานต่าลง ซ่ึงควรจะส่งผลใหร้ าคา USD ต่าลง ▪ แต่ความเป็นจริงราคา USD กลบั พงุ่ สูงข้ึน ไม่ไดเ้ ป็นไปตามทิศทางข่าว มนั เกดิ ขนึ้ บ่อย ▪ เพราะข้ึนอยกู่ บั หลายปัจจยั ไม่ใช่การประกาศข่าวน้นั ๆ เพียงอยา่ งเดียว ▪ แมแ้ ต่การเทรดโดยวเิ คราะหจ์ ากข่าวน้นั คุณกค็ วรทาสถิติเกบ็ ขอ้ มูล วา่ การเทรดตามการวเิ คราะห์ข่าวต่าง ๆน้นั มีอตั รา Win Rate , ความน่าเชื่อถือเป็นอยา่ งไร Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
61 หรือกำรเทรดหุ้นทวี่ เิ ครำะห์จำกบริษทั ▪ กใ็ ชห้ ลกั การวิเคราะหใ์ นเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) หรือเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ▪ ท่ีตอ้ งดูผลงานท่ีผา่ นมาของผบู้ ริหาร,งบการเงินในในอดีตถึงปัจจุบนั ซึ่งล้วนเกย่ี วข้องกบั หลกั สถติ ทิ ้งั สิ้น * การที่จะเทรดโดย ไม่ใชห้ ลกั สถิติเลย แลว้ ประสบความสาเร็จในระยะยาวไดน้ ้นั อาจเป็นไปได้ หากมนุษยค์ นน้นั มีพลงั พิเศษ , มีความสามารถในการหยงั่ รู้อนาคต วา่ ราคาจะไปทิศทางไหน , ดวงดีเทรดถูกทางบ่อย ไม่จาเป็นตอ้ งเกบ็ สถิติ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
62 Section 3 : บทควำมเสริม www.forexnew.org Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทควำม 1 : ควำมเช่ือผดิ ๆในตลำด Forex 63 1. Forex คือช่องทำงรวยทำงลดั ? ▪ นกั ลงทุนจานวนมาก เขา้ มาโดยสื่อโฆษณาชวนเช่ือ วา่ Forex สามารถทาเงินไดง้ ่าย ▪ คาพดู สวยหรูที่ใชบ้ ่อยอยา่ ง Passive Income นั่นไม่ได้เป็ นควำมจริงเลย ▪ กวา่ 95% ของนกั ลงทุนในธุรกิจน้ี ลม้ เหลวท้งั สิ้น ▪ คนที่จะประสบความสาเร็จในธุรกิจ Forex ไดน้ ้นั ตอ้ งมีความทุ่มเทเป็นอยา่ งมาก ▪ ในการศึกษา หาความรู้,ประสบการณ์ ซ่ึงตอ้ งใชเ้ วลา ,ไมไ่ ดส้ าเร็จกนั ง่ายๆ ” Forex เป็ นธุรกจิ ทส่ี ำมำรถทำเงินได้จริง และจะเป็ น Passive Income ได้น้ัน คุณต้องมคี วำมต้งั ใจ มเี วลำศึกษำ และเอำจริงเอำจงั กบั มนั จริง ๆ เท่ำน้ัน” Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
64 2. ลงทุนน้อย แต่ได้กำไรมำก ? ▪ นกั ลงทุนหนา้ ใหม่ จะเร่ิมตน้ ลงทุน Forex ดว้ ยจานวนนอ้ ย ๆ เช่นเงินฝาก 50-100$ ▪ และมกั จะบอกวา่ ฉนั ตอ้ งการแค่กาไรวนั ละ 5-10 จุด , ขอกาไรวนั ละ 10-20$ กพ็ อแลว้ ▪ หวงั จะป้ันเงิน 50$ เป็น 1,000$ ซึ่งน้ันเป็ นเรื่องทย่ี ำกมำก แทบจะเป็ นไปไม่ได้ เพราะหมายความคุณหวงั กาไร หลายสิบเท่าของเงินทุน ในเวลาส้ันๆ ▪ เป็นการเทรดเกินตวั เปิ ด Lot Size ที่ใหญ่ ▪ เป็นลกั ษณะของการพนนั ไม่ใช่การลงทุนท่ีถูกตอ้ ง เพราะสามารถลา้ งพอร์ต ไดใ้ นการเทรดเพยี งไม่ก่ีคร้ัง * คุณอำจจะโชคดี ได้กำไรในช่วงแรก แต่สุดท้ำยกจ็ ะล้ำงพอร์ตในเวลำต่อมำ ▪ เพราะไม่บริหารความเส่ียง และ Overtrade ▪ การเทรดโดยหลกั การท่ีถูกตอ้ งน้นั ตอ้ งมีการบริหารความเสี่ยงอยา่ งเป็นระบบ นกั ลงทุนมืออาชีพส่วนใหญ่ เทรดโดยกาหนดความเส่ียงแต่ละ Order 1-2% ของเงินทุน เท่าน้นั โดยมากหวงั ผลกาไรเฉล่ียเพยี งเดือนละ 5-10% ของเงินทุน และใหค้ วามสาคญั กบั การบริหารความเสี่ยง การรักษาเงินทุน,ผลกาไร,อยรู่ อดในระยะยาว เป็นสาคญั Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
65 3. Forex สำมำรถทำกำไรได้ทุกวนั ไม่เป็ นควำมจริง คุณไม่สามารถทากาไรจาก Forex ไดท้ ุกวนั - เพราะไม่มีระบบเทรดแบบไหน ที่เขา้ ซ้ือขาย 100 คร้ัง จะชนะท้งั 100 คร้ัง ไดต้ ลอดไป - การเทรด Forex อยา่ งเป็นระบบน้นั ใชห้ ลกั สถิติเป็นสาคญั - เปรียบเทียบคือ คุณไม่สามารถโยนเหรียญสิบ ใหอ้ อกหวั อยา่ งเดียว ไดต้ ลอดไปทุกคร้ัง * การเทรด Forex น้นั ควรมุ่งประเดน็ ไปที่ ระบบเทรดท่ีเสถียรอยรู่ อด, ทากาไรไดจ้ ริงในระยะยาว เป็นสาคญั ซ่ึงตอ้ งอาศยั ความรู้ความเขา้ ใจในการบริหารความเสี่ยง เขา้ ใจหลกั สถิติ ในการลงทุน ตวั อย่ำงเช่น เพราะการขาดทุนคือส่วนหน่ึง • เทรด 100 คร้ัง ชนะ 60 คร้ัง เสีย 40 คร้ัง ของธุรกิจน้ี สาหรับนกั เทรด Forex • เขากส็ ามารถประสบความสาเร็จได้ • เพราะในระยะยาวน้นั ไดม้ ากกวา่ เสีย การขาดทุนคือส่วนหน่ึงของ • สิ่งสาคญั คือ มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ความสาเร็จ ท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ “ถึงแมว้ า่ มนั จะมีช่วงเวลาท่ีคุณจะสามารถทากาไรจากการลงทุน หรือจากการเกง็ กาไรในตลาดหุน้ อยเู่ สมอ แต่คุณ กไ็ ม่สามารถที่จะทากาไรไดอ้ ยา่ งสม่าเสมอในทุกๆวนั หรือทุกๆสปั ดาห์ในแต่ละปี และจะมีแต่คนโงไ่ ร้สติเท่าน้นั ที่พยายามจะทามนั เนื่องจากมนั เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทาไดแ้ ละไม่เคยเกิดข้ึนจริง” Jesse Livermore ตานานแห่ง Wall street Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
66 4. พฤตกิ รรมนั่งเฝ้ำจอท้งั วนั ▪ เป็นเร่ืองท่ีผดิ หลาดอยา่ งมาก เพราะคุณไม่สามารถบงั คบั ตลาดไดว้ า่ จะใหร้ าคาข้ึนหรือลงตามใจตวั เอง ▪ พฤติกรรมดงั กล่าว ส่วนใหญ่เกิดจาก การเทรดโดยไม่เป็นระบบ ▪ ไม่มีจุดเขา้ ออกที่ชดั เจน เปิ ด Order ไปแล้ว ไม่รู้จะไปจบทไี่ หน ▪ เปรียบเสมือนการ เดินทางโดยไร้ซ่ึงแผนท่ี ไม่มีจุดหมาย * คุณจาเป็นตอ้ งทาความเขา้ ใจการเทรดอยา่ งเป็นระบบ และช่วงเวลา Session Time ของ Forex สามารถเรียนรู้ไดจ้ ากบทเรียน Forex Trading Sessions และ การเทรดอยา่ งเป็นระบบคืออะไร ในหนงั สือเล่มน้ี Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทที่ 15 : มจิ ฉำชีพในวงกำร Forex 67 1. แชร์ลกู โซ่ Forex มีข่าวใหเ้ ห็นกนั อยทู่ ว่ั ไป ท้งั การระดมทุน , กองทุนปลอม , แชร์ลูกโซ่ , HYIP , รับฝากเทรด • โดยมกั อวดอา้ งวา่ สามารถทากาไรไดท้ ุกเดือน เป็นตวั เลขสูงๆ • และมีการการันตีผลกาไร,รับประกนั ผลตอบแทน • บางแห่งอา้ งวา่ ถอนไดต้ ลอด,บางแห่งอาจกาหนดระยะเวลาถอน,เดือนละคร้ัง ส่วนใหญ่ธุรกิจแบบน้ีช่วงแรกกจ็ ่าย,พอผา่ นไปสกั พกั จะหนีหายเงียบ มีคนจานวนมาก ท่ีตกเป็นเหยอ่ื ของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่าน้ี สงั เกตุไดข้ ่าวแต่ละคร้ัง มูลค่าผเู้ สียหายเป็น หม่ืนลา้ นบาท * หำกมที ไี่ หน กำรันตีผลกำไร, มกี ำรรับประกนั จ่ำยกำไรสูงๆ ถอนได้ทกุ เดือน • ใหค้ ุณสงสัยไวก้ ่อนเลย วา่ เป็นพวกมิจฉาชีพ,แชร์ลูกโซ่ • และการระดมทุนลกั ษณะแบบน้ี ผดิ กฎหมายในประเทศไทย • ไม่ใช่อยดู่ ี ๆ ใครกไ็ ดจ้ ะมาต้งั กองทุน,ระดมทุนผอู้ ื่นได้ ลว้ นเขา้ ข่าย ผดิ กฎหมายฉอ้ โกงท้งั สิ้น • ขอใหค้ ุณตรวจสอบเร่ืองน้ีโดยละเอียด อยา่ ไดห้ ลงเชื่อกลโกงลกั ษณะน้ี Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
68 * กองทุนของต่ำงประเทศ ทลี่ งทนุ ในตลำด Forex มใี บอนุญำติ ดำเนินกำรโดยถูกต้องตำมกฎหมำย • ยงั ไม่กลา้ รับประกนั ผลกาไร,การันตีผลตอบแทนเลย ซ่ึงจะมีการระบุรายละเอียดไวอ้ ยา่ งชดั เจน • ในลกั ษณะที่วา่ “การลงทุนมีความเสี่ยง ผลการดาเนินงานในอดีต ไม่สามารถรันตีอนาคตได”้ • เพราะการลงทุนในตลาด Forex น้นั เป็นรูปแบบการลงทุนท่ีมีความเส่ียง และความผนั ผวนสูง * กองทนุ รวม ในประเทศไทย เอำพวกหวั กะทิ มำบริหำร มที ้งั นักวำงแผนกำรเงนิ ,นักเศรษฐศำสตร์ • ยงั มีขาดทุน ไม่ไดก้ าไรตลอดทุกปี และไม่มีการรับประกนั ผลตอบแทน * คุณทรำบหรือไม่ว่ำ แม้แต่เงินฝำกในธนำคำร ทห่ี ลำยคนบอกว่ำไม่เส่ียง ปลอดภยั ทสี่ ุด • แต่ความจริงแลว้ เงินของคุณที่อยใู่ นธนาคารน้นั ไดร้ ับความคุม้ ครองเพยี งไม่ก่ีลา้ นบาทเท่าน้นั • และความคุม้ ครองนอ้ ยลงเรื่อยๆ , ในปี 2563 ความคุม้ ครองสูงสุดจะ เหลือเพยี ง 1 ล้ำนบำทเท่ำน้ัน • ระบบคุม้ ครองเงินฝากของไทย http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=1088 ข้ึนชื่อวา่ การลงทุน ยอ่ มมีความเส่ียงท้งั สิ้น อยา่ หลงเชื่อคาอวดอา้ ง การรันตีกาไรสูงๆ โดยไม่ไดพ้ จิ ารณาใหถ้ ่ีถว้ น แต่กไ็ ม่ใช่วา่ ตอ้ งกลวั ไปหมด จนไม่กลา้ จะทาอะไรเลย “เพราะความเส่ียงที่อนั ตรายท่ีสุด คือการไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลย” Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
69 2. โบรกเกอร์เถ่ือน, ไม่มใี บอนุญำต • มีโบรกเกอร์ Forex เปิ ดใหม่จานวนมาก ที่ต้งั ข้ึนโดยไม่มีใบอนุญาติ ไม่มีการจดทะเบียน , ไม่มีตวั ตนอยจู่ ริง นกั ลงทุนจานวนมาก ท่ีตกเป็นเหยอื่ ของโบรกเกอร์เหล่าน้ี • โดยโบรกเกอร์เหล่าน้ี มกั จะมีขอ้ เสนอท่ีดึงดูดใจ อาจมีตวั แทนเป็นอาจารย,์ โคช้ ที่คอยแนะนาใหน้ กั ลงทุน ไปลงทุนกบั โบรกเกอร์เหล่าน้ี กลโกงของโบรกเกอร์ มดี ้วยกนั หลำยวธิ ี เช่น ▪ สร้างราคาข้ึนมาเอง ไม่ไดเ้ ป็นไปตามราคากลางของตลาด ▪ ล่า Stop Loss ของลูกคา้ , ใหล้ ูกคา้ ขาดทุนเอากาไรเขา้ ตวั เอง (ปัจจุบนั พบนอ้ ยมาก) ▪ ถอนเงินไม่ได้ เมื่อคุณถอนเงิน จะมีการใชเ้ ลห์เหล่ียม ตอ้ งผา่ นเงื่อนไขมากมาย ,ไม่ยอมอนุมตั ิการถอนเงิน ▪ ปิ ดเวบ็ ไซตห์ ายไปเลย ตามเอาผดิ ไม่ได้ * คุณจาเป็นตอ้ งเรียนรู้วธิ ีการพจิ ารณาเลือก โบรกเกอร์ท่ีดี สามารถศึกษาไดจ้ าก บทเรียนการพจิ ารณาเลือกโบรกเกอร์ หนา้ ท่ี 11 เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยยี่ ม Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทควำม 3 : กำรเทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ? 70 เมื่อก่อน การเปิ ดบญั ชีเทรด Forex กบั ธนาคารน้นั เป็นเร่ืองที่ยากมาก ▪ ตอ้ งเดินทางไปเปิ ดยงั ประเทศน้นั ๆ และเงินฝากข้นั ต่าสาหรับการเปิ ดบญั ชี กส็ ูงมาก ข้นั ต่า 10,000$ ▪ แต่ในทุกวนั น้ี การเปิ ดบญั ชีเทรด Forex โดยตรงกบั ธนาคารน้นั ทาไดง้ ่ายข้ึน ▪ เงินฝากข้นั ต่ากไ็ ม่สูงเพียง 1,000$ ▪ เพราะธนาคารหลายๆแห่ง ตอ้ งการลงมาจบั ตลาดล่างมากข้ึน ข้อดี ของกำรเทรดกบั ธนำคำร ▪ ความมนั่ คงสูง เพราะเป็นสถาบนั การเงิน มีรัฐบาล กากบั ดูแล ข้อเสีย ของกำรเทรดกบั ธนำคำร ▪ Spread , Commission ในการเทรด อาจสูงกวา่ Broker มาก ▪ การเปิ ดบญั ชี อาจมีข้นั ตอนที่ยงุ่ ยาก ตอ้ งส่งเอกสารโดยตรง มีทนาย,หน่วยงานเซ็นรับรอง ▪ การฝากถอน ใชเ้ วลานาน, และมกั มีค่าธรรมเนียม ▪ ไม่มี Promotion , ขอ้ เสนอ ท่ีน่าสนใจเหมือน Broker Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
71 คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? ทำไมโบรกเกอร์ จงึ มี Spread ตำ่ กว่ำธนำคำร ท้งั ๆทโี่ บรกเกอร์ กส็ ่ง Order ไปยงั ธนำคำร ▪ เพราะอานาจการต่อรอง , Broker น้นั ส่งคาสง่ั ซ้ือไปยงั ธนาคาร หรือ LP เป็นหมื่นลา้ นเหรียญต่อวนั จึงทาใหไ้ ดร้ าคาท่ีต่า เพราะมีอานาจการต่อรองสูง ▪ หากเป็นลูกคา้ รายยอ่ ย เขา้ ไปเทรดกบั ธนาคารโดยตรง จึงไดค้ ่า Spread , Commission ที่สูง เพรำะคุณไม่มอี ำนำจต่อรอง ไม่ได้ส่งคำสั่งซื้อ มหำศำล เหมือน Broker * ตวั อยา่ ง โบรกเกอร์ XM ท่ีมีคาส่งั ซ้ือมูลค่ากวา่ 12,000 ลา้ นเหรียญต่อวนั Reference : http://fairreporters.net/economy/largest-forex-brokers-by-volume-in-2015/ Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
72 คุณอำจพจิ ำรณำ เทรด Forex ผ่ำนธนำคำร ได้ ในกรณที เี่ งินฝำกคุณสูงกว่ำ 100,000$ ▪ เพราะ ธนาคารมกั ยน่ื ขอ้ เสนอให้ หากเงินทุน สูงกวา่ 100,000$ จะไดค้ ่า Spread ที่ต่าลง ▪ แต่น้นั กไ็ ม่ไดห้ มายความวา่ ถา้ เงินฝากสูงกวา่ 100,000$ คุณจะได้ Spread, Commission ต่าเหมือน Broker ▪ เพราะวา่ ธนาคาร อาจไมส่ ามารถ ไปตดั ราคาของโบรกเกอร์ได้ “ลูกคา้ รายใหญ่ของธนาคารคือโบรกเกอร์ ไม่ใช่นกั ลงทุน” แต่หำกเงินทนุ ต่ำกว่ำ 100,000$ กำรเทรดกบั Broker มกั เป็ นตัวเลือกทดี่ ีกว่ำ • เพราะหากเงินลงทุนต่า การเขา้ ไปเทรดกบั ธนาคาร โดยตรงน้นั มักทำให้คุณเสียเปรียบอย่ำงมำก • ท้งั Spread, Commission ท่ีสูง และไม่มี Promotion , ค่าธรรมเนียมในการทาธุรกรรม ในทกุ วนั นี้ โบรกเกอร์ ต่ำงแข่งขนั กนั ดุเดือด อย่ำง Red Ocean • โบรกเกอร์แต่ละท่ี ต่างยนื่ ขอ้ เสนอ Spread ท่ีต่า , งดั Promotion ต่าง ๆออกมาเพื่อแยง่ ลูกคา้ กนั • คนท่ีไดป้ ระโยชนส์ ูงสุด กค็ ือผบู้ ริโภค หรือ Trader รายยอ่ ยอยา่ งเรา • คุณมีสิทธิท่ีจะพจิ ารณาเลือก Broker ท่ีมีขอ้ เสนอท่ีดีท่ีสุด • ส่ิงสาคญั ที่สุด คุณตอ้ งมีความรู้ ในการวเิ คราะหเ์ ลือก โบรกเกอร์ ท่ีดี เขา้ ชมการจดั อนั ดบั โบรกเกอร์ Forex ยอดเยยี่ ม Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
บทควำม 4 : โบรกเกอร์ Forex ทำไมชอบอยู่ใน ไซปรัส 73 คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? “ทาไมโบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่ มกั จะมีสานกั งานไปต้งั อยทู่ ี่ ไซปรัส” นนั่ เป็นเพราะอะไร ฟอกเงินหรือเปล่า ? เราลองมาวเิ คราะหด์ ว้ ยกนั โดยละเอียด 1.โครงสร้ำงภำษขี องไซปรัส ไซปรัส เป็นประเทศที่มี ภำษธี ุรกจิ ตำ่ ทส่ี ุด ในสหภำพยโุ รป Copyright © 2018 ForexNew.org • ซ่ึงอตั ราภาษอี ยทู่ ี่เพยี ง 12.5% เท่าน้นั Visit https://forexnew.org • จึงเป็นสาเหตุสาคญั ที่ส่งผลใหป้ ระเทศไซปรัส เป็นแดนสวรรค์ ของธุรกิจ ฐำนภำษที ตี่ ำ่ = กำไรทม่ี ำกขนึ้ • มนั จะดีกวา่ ไหม หากเดิมที่คุณตอ้ งเสียภาษี พนั ลา้ น แต่ถา้ ยา้ ยไปไซปรัส มนั จะเหลือเพยี ง ไม่กี่ร้อยลา้ น * ขอ้ มูลอา้ งอิงฐานภาษีไซปรัส
74 2. ไซปรัสเป็ นสมำชิก EU และ MiFID • ไซปรัส เป็นประเทศสมาชิก สหภาพยโุ รป และ MiFID (The Markets In Financial Instruments Directive) • ซ่ึงอยภู่ ายใตก้ ฎหมายยโุ รปที่ สอดคลอ้ งกบั กฎระเบียบดา้ นการลงทุนตลอด 30 รัฐของเขตเศรษฐกิจยโุ รป • หมายความวา่ โบรกเกอร์ ในประเทศท่ีควบคุมโดย MiFID สามารถใหบ้ ริการแก่พลเมือง และผอู้ ยอู่ าศยั ในประเทศเขตเศรษฐกิจอื่น ๆของยโุ รปได้ • โบรกเกอร์ ในไซปรัส สามารถเสนอบริการของตน แก่พลเมืองของประเทศ , EEA อ่ืน ๆ ได้ นโยบายสาคญั ของรัฐบาลไซปรัส คือ ทาใหป้ ระเทศเป็นฐานสาหรับทาธุรกิจของชาวต่างชาติ และ ผลกั ดนั ให้ ไซปรัสเขา้ เป็นหน่ึงในกลุ่มสหภาพยโุ รปใหไ้ ด้ และไดเ้ ขา้ ร่วมเป็นสมาชิก ในวนั ท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 3. ไซปรัสเป็ นศูนย์กลำงธุรกจิ และ แรงงำนทม่ี ปี ระสิทธภิ ำพ ดว้ ยฐานภาษที ี่ต่า ส่งผลใหไ้ ซปรัสกลายเป็น ศูนย์กลำงกำรลงทนุ จำกต่ำงชำติ • ภาคเศรษฐกิจเติบโตอยา่ งรวดเร็ว • เกิดแรงงานฝี มือจานวนมาก • โบรกเกอร์สามารถรับสมคั ร,หาพนกั ไดไ้ ม่ยาก และมีศกั ยภาพในการทางาน Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
75 4. ภำคกำรส่ือสำร, Internet ของไซปรัส ▪ โครงสร้างดา้ นการส่ือสารของไซปรัสน้นั มีความแขง็ แรงมาก ท้งั Broadband ใยแกว้ นาแสง ▪ โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมท่ีแขง็ แกร่ง ▪ ซ่ึงเป็นสิ่งสาคญั ที่โบรกเกอร์ Forex ตอ้ งมี น้นั คือ ระบบ Network ความเร็วสูงและเสถียร จงึ ไม่น่ำแปลกใจ ทเี่ รำจะเห็นโบรกเกอร์จำนวนมำก มสี ำนักงำนหลกั สำนักงำนย่อย ไปเปิ ดทไี่ ซปรัส สำเหตุหลกั เพรำะฐำนภำษที ตี่ ำ่ และมคี รบทุกอย่ำงทโี่ บรกเกอร์ต้องกำร ท้งั พนักงำน,กำรคมนำคม กำรสื่อสำรทมี่ ปี ระสิทธิภำพ คุณทรำบหรือไม่ ? ▪ ธนาคารกรุงไทย มีสาขาท่ี หมู่เกาะเคยแ์ มน (Cayman) ▪ ปตท.เปิ ดบริษทั ในหมู่เกาะเคยแ์ มน (Cayman) ถึง 30 บริษทั ▪ Google ยา้ ยเงินจานวนมหาศาลไปเบอร์มิวดา้ เพื่อเล่ียงภาษี Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
76 ติดตำม หนังสือ,บทควำม,กำรวเิ ครำะห์ Forex อื่น ๆ เพม่ิ เติมได้จำก WWW.FOREXNEW.ORG “จงกระหาย, ทาตวั ใหโ้ ง่อยตู่ ลอดเวลา เพราะถา้ เราอ่ิม, รู้สึกวา่ ตวั เองฉลาด เราจะไม่มีทางพฒั นา” STEVE JOBS (สตีฟ จอบส์) CEO, Apple Inc. หนงั สือเล่มน้ี เป็นลิขสิทธ์ิของ ForexNew.org จดั ทาข้ึนโดยแจกฟรี ▪ อนุญาติใหน้ าหนงั สือเล่มน้ี ไปเผยแพร่ได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาต ▪ หา้ มผใู้ ดแกไ้ ขขอ้ ความ คดั ลอกเน้ือหา, แอบอา้ ง, นาไปคา้ กาไร, กิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้ งกบั การแสวงผลกาไร Copyright © 2018 ForexNew.org Visit https://forexnew.org
Search
